Stock Market Contagion
Ryan Suleimann Lemand

Наверх
Обратно
8 800 250-06-18
Менюx
КорзинаАвторизоватьсяНаши магазиныПомощь
Моя корзина: нет товаровx
Нет товаров
Оплата и доставка
x
Ваш город: Ашберн, вам доступны способы доставки:
  • отправка Почтой РФ (от 200 руб)
Вам доступны способы оплаты:
  • при получении заказа
  • предоплата RBK: банковские карты, терминалы оплаты и многое другое
  • банковский перевод для физ. лиц
  • банковский перевод для юр. лиц
Авторизоваться
Ашберн
x
Выбор города

Ваш город: Ашберн ?

Ваш город: Ашбернизменить )
Пункты самовывоза
Вам нравится эта книга?  
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, чтобы получить доступ к уникальному рекомендательному сервису «Буквоеда»
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, чтобы получить доступ к уникальному рекомендательному сервису «Буквоеда»
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, чтобы получить доступ к уникальному рекомендательному сервису «Буквоеда»
Вы можете заказать:
Подробнее о технологии 
Экономьте до 30% с бонусными баллами! При покупке вы получите
от 404 баллов
на свой бонусный счёт. Получить баллы и скидку
Вам доступны способы доставки:
  • отправка Почтой РФ (от 200 руб)
Способы оплаты

Описание

The stock market contagion effect has become more pronounced in recent years because of the rapid global economic integration. It may also be observed that stock market contagion always comes for debate only when a major crisis hits the US market. Studies found that the long term correlation between US markets and the rest of the world wasn't high enough to say that the global markets are fully interconnected. But, when looking at the contagion dynamics over the short term, we find that correlation is much higher between the US new technology stocks and their European peers. In this book, we examine 2 main contagion components, volatility and correlations. In the first part we show the extent to which the contagion effect plays a role in volatility spikes. We show that new technology stock markets' volatilities can have more than one regime, where each regime represents a financial status. In the second part of the book, we show that long term correlations are not an accurate indicator to the extent to which markets affect each other. In fact, we show that conditional correlations and specifically short term ones can be a more relevant measure of cross stock markets correlations.
далее Читать
Свернуть
   Читать далее
Год:2010
Страниц:72
ISBN:9783639247077
Формат:22.9cm x 15.2cm x 0.4cm
Код:pod 6080328
Авторы:Lemand, Ryan, Suleimann
Тематика:Экономика

Мнения и отзывы

Написать отзыв
 
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой отзыв о товаре «Stock Market Contagion» Ryan Suleimann Lemand
Содержательный отзыв длиною более 500 символов, который будет принят модератором, принесёт вам 15 баллов для участия в нашей бонусной программе!  
Правила начисления баллов за отзыв
1. Отзыв должен быть уникальным и содержательным;
2. Отзыв не должен содержать нецензурную брань;
3. Отзыв должен относиться к товару, на который он написан;
3.1 Мы не рекомендуем пересказ информации, указанной на странице товара, а также аннотации и содержания;
4. Запрещено в тексте указывать ссылки на сторонние ресурсы, а также адреса электронной почты;
5. Отзыв должен быть написан кириллицей;
6. Запрещено копировать отзывы, мнения и информацию с любых сайтов. Скопированные отзывы могут быть отклонены либо удалены - на усмотрение модератора;
7. Без спойлеров. Не надо рассказывать сюжет книги, многие хотели бы прочитать ее, не зная финала. Если вы всё-таки хотите написать полную историю, то мы будем благодарны, если в начале отзыва вы укажете {Внимание спойлеры};
8. При подсчете количества символов мы не учитываем пробелы, знаки препинания и так далее.
x

Если Вы обнаружили ошибку в описании товара «Stock Market Contagion» Ryan Suleimann Lemand, выделите её мышкой и нажмите: Ctrl+Enter. Спасибо!

©2006-2018, ООО «Буквоед»
8 800 250-06-18

Спасибо за ваше обращение.
Его номер - .

Ответ будет направлен на указанную почту в ближайшее время.

x
x