Stochastic Differential Equations Driven by Levy Processes
Changyong Zhang

Наверх
Обратно
8 800 250-06-18
Менюx
КорзинаАвторизоватьсяНаши магазиныПомощь
Моя корзина: нет товаровx
Нет товаров
Оплата и доставка
x
Ваш город: Вудбридж, вам доступны способы доставки:
  • отправка Почтой РФ (от 200 руб)
Вам доступны способы оплаты:
  • при получении заказа
  • предоплата RBK: банковские карты, терминалы оплаты и многое другое
  • банковский перевод для физ. лиц
  • банковский перевод для юр. лиц
Авторизоваться
Вудбридж
x
Выбор города

Ваш город: Вудбридж ?

Ваш город: Вудбриджизменить )
Пункты самовывоза
Вам нравится эта книга?  
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, чтобы получить доступ к уникальному рекомендательному сервису «Буквоеда»
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, чтобы получить доступ к уникальному рекомендательному сервису «Буквоеда»
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, чтобы получить доступ к уникальному рекомендательному сервису «Буквоеда»
Вы можете заказать:
Подробнее о технологии 
Экономьте до 30% с бонусными баллами! При покупке вы получите
от 404 баллов
на свой бонусный счёт. Получить баллы и скидку
Вам доступны способы доставки:
  • отправка Почтой РФ (от 200 руб)
Способы оплаты

Описание

Stochastic differential equations driven by Levy processes are used as mathematical models for random dynamic phenomena in applications arising from fields such as finance and insurance, to capture continuous and discontinuous uncertainty. For many applications, a stochastic differential equation does not have a closed-form solution and the weak Euler approximation is applied. In such numerical treatment of stochastic differential equations, it is of theoretical and practical importance to estimate the rate of convergence of the discrete time approximation. In this book, it is systematically investigated the dependence of the rate of convergence on the regularity of the coefficients and driving processes. The model under consideration is of a more general form than existing ones, and hence is applicable to a broader range of processes, from the widely-studied diffusions and stochastic differential equations driven by spherically-symmetric stable processes to stochastic differential equations driven by more general Levy processes. These processes can be found in a variety of fields, including physics, engineering, economics, and finance.
далее Читать
Свернуть
   Читать далее
Год:2011
Страниц:120
ISBN:9783847306054
Формат:22.9cm x 15.2cm x 0.7cm
Код:pod 6114764
Авторы:Changyong, Zhang
Тематика:Физика и математика

Мнения и отзывы

Написать отзыв
 
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой отзыв о товаре «Stochastic Differential Equations Driven by Levy Processes» Changyong Zhang
Содержательный отзыв длиною более 500 символов, который будет принят модератором, принесёт вам 15 баллов для участия в нашей бонусной программе!  
Правила начисления баллов за отзыв
1. Отзыв должен быть уникальным и содержательным;
2. Отзыв не должен содержать нецензурную брань;
3. Отзыв должен относиться к товару, на который он написан;
3.1 Мы не рекомендуем пересказ информации, указанной на странице товара, а также аннотации и содержания;
4. Запрещено в тексте указывать ссылки на сторонние ресурсы, а также адреса электронной почты;
5. Отзыв должен быть написан кириллицей;
6. Запрещено копировать отзывы, мнения и информацию с любых сайтов. Скопированные отзывы могут быть отклонены либо удалены - на усмотрение модератора;
7. Без спойлеров. Не надо рассказывать сюжет книги, многие хотели бы прочитать ее, не зная финала. Если вы всё-таки хотите написать полную историю, то мы будем благодарны, если в начале отзыва вы укажете {Внимание спойлеры};
8. При подсчете количества символов мы не учитываем пробелы, знаки препинания и так далее.

С товаром «Stochastic Differential Equations Driven by Levy Processes» часто покупают

x

Если Вы обнаружили ошибку в описании товара «Stochastic Differential Equations Driven by Levy Processes» Changyong Zhang, выделите её мышкой и нажмите: Ctrl+Enter. Спасибо!

©2006-2018, ООО «Буквоед»
8 800 250-06-18

Спасибо за ваше обращение.
Его номер - .

Ответ будет направлен на указанную почту в ближайшее время.

x
x