Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов

0+
—

Нет оценок

Нет отзывов

Купили 36 человек

Аннотация

Книга, написанная трейдером и автором бестселлера «Черный лебедь» Нассимом Николасом Талебом, представляет собой практическую, реальную методологию мониторинга всех рисков, связанных с управлением портфеля.
Автор рассматривает хеджирование рисков стандартных и экзотических опционов как составную часть более широкой концепции риск-менеджмента. В этой области нет никакой дорожной карты, поскольку о предмете написано очень мало. Талеб ставит перед собой задачу представить трейдерам и риск-менеджерам методологию, позволяющую понять непростые концепции сконструированных производных инструментов при управлении сложными позициями, а также познакомить их с загадочным миром динамического контроля рисков. В части I книги рассматриваются микроструктура рынка и продукты. Часть II дает базовое представление о риске ванильных опционов и инструментах для его измерения. Часть III содержит описание рисков экзотических опционов. В части IV представлены количественные инструменты анализа опционов.
Издательство
ПереплетТвёрдый переплёт
Страниц596
Год, тираж2025, 1 000 экз.
3 399 ₽4 011 ₽
-15%

Осталось мало

как получить заказ

В магазинах сетиВ пт, 5 декабря — бесплатно

Получить сегодня

Нет в наличии, но есть в 4 магазинах в других городах, от 3 399 ₽

Отзывы

0

Уже читали эту книгу? Поделитесь вашим мнением!

Написать отзыв

Описание и характеристики

Книга, написанная трейдером и автором бестселлера «Черный лебедь» Нассимом Николасом Талебом, представляет собой практическую, реальную методологию мониторинга всех рисков, связанных с управлением портфеля.
Автор рассматривает хеджирование рисков стандартных и экзотических опционов как составную часть более широкой концепции риск-менеджмента. В этой области нет никакой дорожной карты, поскольку о предмете написано очень мало. Талеб ставит перед собой задачу представить трейдерам и риск-менеджерам методологию, позволяющую понять непростые концепции сконструированных производных инструментов при управлении сложными позициями, а также познакомить их с загадочным миром динамического контроля рисков. В части I книги рассматриваются микроструктура рынка и продукты. Часть II дает базовое представление о риске ванильных опционов и инструментах для его измерения. Часть III содержит описание рисков экзотических опционов. В части IV представлены количественные инструменты анализа опционов.
Код3092839
Издательство
Автор
Переводчик,
ПереплетТвёрдый переплёт
Кол-во страниц596
Год издания2025
Тираж1 000 экз.
ISBN978-5-0063-0406-2
РазделЦенные бумаги
Размеры3.5 см × 17 см × 24.2 см
Вес1.04 кг

Наличие в магазинах сети

Смотреть наличие на карте
В интернет-магазине «Буквоед» есть книга «Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов» от автора Талеб Нассим Николас. Сделать заказ можно из любого города России: от Санкт-Петербурга и Москвы до Казани и Краснодара. Получите «Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов» в магазине сети или закажите доставку. Мы и сами любим читать, поэтому делаем всё, чтобы вы могли купить понравившуюся историю по приятной цене. Например, организуем конкурсы и проводим акции. Оставайтесь с нами, чтобы не упустить выгоду!